Le nom de Coux pourrait provenir de l’occitan cous, cos, qui désigne un terrain pierreux.
Sans doute édifiée au début du Moyen Age, l’église Saint-Martin du Coux fut reconstruite au XIIe siècle. Quelques éléments de cette époque sont parvenus jusqu’à nos jours : le clocher mur percée de quatre baies campanaires comporte au premier étage une baie meurtrière en plein cintre. En dessous, le portail central et les deux portails latéraux présentent des sculptures : des animaux au portail nord et des personnages vêtus de robes longues au portail sud. On remarquera aussi une sirène, un acrobate un musicien qui joue de la viole. A la clef de voûte un homme tire à deux mains sa barbe. La façade de l’église fut restaurée en 1782 et 1844.
A peu de distance de l’église, de solides constructions en forme de quai ont été retrouvées. La Dordogne, en modifiant son cours, a repoussé le bourg du Coux à l’intérieur des terres.